策略如何运作

机器人寻找价格已在运动的短暂活跃爆发，顺着这个方向入场，并迅速离场。本页解释的是逻辑，而不是推荐的配置。

没有调好的数值

阈值是由你选择并测试的设置。这里没有任何内容声称某个特定数值具有优势。

入场：所有条件必须一致

将最近的成交量（一个短窗口）与此前一分钟的典型成交量相比较。放量突发是指短窗口比该基线活跃得多，并且高于一个绝对下限，这样平静的市场不会因为微小的数字而触发。机器人需要大约一分钟的行情记录才能开始计算，预热期间它会如实说明。

中间价与固定数量的 tick 之前相比，必须至少移动一个最小距离，以基点衡量。入场方向跟随价格摆动：这是一条动量规则。

检查订单簿顶部附近买卖两侧之间的失衡。失衡必须与价格摆动的方向一致。如果订单簿不可用，则不会阻止交易。

在一个滚动的 tick 窗口内，价格区间必须足够宽。这能让机器人远离死气沉沉的平淡市场，因为在那种市场里，放量突发只是几笔小额成交。

出现信号后有一个短暂的冷却时间，一轮交易结束后有一个更长的冷却时间，亏损之后还会更长。过时的价格会被忽略：入场需要一个新鲜的 tick。

一轮交易未结束时，每次价格更新都会检查出场条件。

出场	作用
止盈	当对你有利的移动达到目标距离时平仓。
止损	当对你不利的移动达到硬性上限时平仓。
保本锁定与跟踪	一旦移动达到锁定距离，止损就不再是亏损：它按移动止损的距离跟随峰值，并且永远不会低于一个小的正值下限。
软超时	经过设定的时间后，如果仓位不比一个小的容差更差则平仓；否则允许延长。
硬超时	延长期结束后，无论如何都平仓。
数据中断	如果一轮交易未结束时价格数据流沉寂，就平仓，而不是盲目持有。

交易所的手续费模型是不对称的，所以盈亏平衡所需的胜率取决于目标大小。模拟器对每一轮模拟运行和回放的交易都应用手续费模型，这部分成本已计入你看到的净收益。

动量剥头皮已经非常拥挤，而手续费是实实在在的。这些规则放在这里是为了让你测试它们，而不是因为它们已知有效。